Эконометрика в HR-аналитике (обзор курса)

25 декабря завершается курс по эконометрике на сайте «Открытого образования». Ведущий курса Борис Борисович Демешев – НИУ «Высшая школа экономики». Поскольку все тесты и экзамен мною уже сданы, можно считать, для меня курс пройден, и я могу поделиться своим мнением.

Неоспоримым преимуществом курса является то, что он ведётся на R. К сожалению, соотношение теории и практики не в пользу последнего, но прохождение курса обеспечит вас десятью скриптами с лабораторными работами, к которым вы всегда сможете обратиться в последствии. Как я говорю: аналитика – это не только про компетенции (хотя в первую очередь про них), но ещё и про культуру. Культуру работы с данными, с материалами, с бесценными скриптами и знаниями, которые вы получаете. Курс по эконометрике позволит развить как одно, так и второе.

Особенно полезным для аналитической практики я бы отметил то, что слушатель получит знания о том, как выгружать данные Российского мониторинга экономического положения и населения НИУ ВШЭ и работать с этими данными в R. Зачем это нужно? Для того чтобы тренировать аналитические компетенции на этих данных, особенно, если вы ограничены в этих самых данных и не знаете, где их взять для своего аналитического проекта.

Основная критика курса касается того, что, на мой взгляд, он пресыщен матричной алгеброй и математикой в целом. Для тех слушателей, чья знания в математике ограничены мат.статистикой, мат.методами в психологии и теорией вероятности, как в моём случае, такой объём серьёзных математических выкладок может показаться излишним.

Программа курса рассчитана на 15 недель и содержит следующие темы:

1. Метод наименьших квадратов
2. Статистические свойства оценок коэффициентов
3. Введение в R
4. Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей
5. Графики, фиктивные переменные и прогнозы в R
6. Мультиколлинеарность
7. Гетероскедастичность
8. Мультиколлинеарность и гетероскедастичность в R
9. Автокорреляция
10. Метод максимального правдоподобия, модели бинарного выбора
11. Автокорреляция и модели бинарного выбора в R
12. Временные ряды
13. Эндогенность
14. Временные ряды и эндогенность в R
15. Дополнительные главы эконометрики

Следующий курс начинается с 12 февраля. Ссылка: